ประวัติของวันขอบคุณพระเจ้านั้น เริ่มต้นขึ้นมาจากต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 หรือเมื่อเกือบ 400 ปีมาแล้ว
คณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่า พวกเดินทางจาริกแสวงบุญ หรือพิลกริมส์ (pilgrims) นิกายศาสนาบริสุทธิ์ หรือ Puritanism ออกเดินทางจากอังกฤษ โดยเรือ Mayflower มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเมืองพลีมัธ (Plymouth) มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วงปีรุ่งขึ้น พศ. 2164 หลังจากที่รอดชีวิตจากความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวเย็นในดินแดนใหม่มาได้ครบ 1 ปี หลังเก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว พวกพิลกริมส์เลยจัดให้มีงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้า โดยได้เชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองมาร่วมด้วย เนื่องจากว่าชาวอินเดียนแดงเป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่น ๆ ไว้เป็นอาหารประทังชีวิต
งานเลี้ยงครั้งนั้น ประกอบไปด้วย ไก่งวงป่า เป็ด ห่าน ปลาค้อดและกวาง ไก่งวงจึงกลายมาเป็นอาหารสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้ามาจนทุกวันนี้
แต่ในชั้นแรกนั้น วันขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นวันหยุดที่มีการฉลองกันทั่วประเทศ จนกระทั่งนาง Sarah Josepha Hale บรรณาธิการนิตยสารสตรี Godey's Lady's Book รณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2406 ประธานาธิบดีลินคอล์นเลยประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดทั่วประเทศ สืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ โดยหน่วยงานรัฐบาลจะปิดทำการทั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน และไปเปิดทำการกันอีกครั้งก็ในวันจันทร์ถัดมา
สมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามมลรัฐต่างๆ ก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกัน ทำให้ช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้ มีคนเดินทางกันแน่นขนัดที่สุดในรอบปี